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Note: Rate limiting is a suspension of notifications that occurs when too many are sent to a particular phone number, email address or device. Rate limiting ensures that alerts are manageable and actionable.
The rate limit thresholds are:
SMS: No more than 1 SMS every 5 minutes.
Voice: No more than 1 Voice call every 5 minutes.
Email: No more than 100 emails in an hour.
Other actions are not rate limited.
References:
https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/blob/master/articles/monitoring-and-diagnostics/monitoring-overv

NEW QUESTION: 2
Tamara Ogle, CFA, and Isaac Segovia, CAIA, are portfolio managers for Luca's Investment Management (Luca's). Ogle and Segovia both manage large institutional investment portfolios for Luca's and are researching portfolio optimization strategies.
Ogle and Segovia begin by researching the merits of active versus passive portfolio management. Ogle advocates a passive approach, pointing out that on a risk-adjusted basis, most managers cannot beat a passive index strategy. Segovia points out that there will always be a need for active portfolio managers because as prices deviate from fair value, active managers will bring prices back into equilibrium. They determine that Treynor-Black models permit active management within the context of normally efficient markets.
Ogle decides to implement Treynor-Black models in her practice and starts the implementation process. In conversations with her largest client's risk manager, Jim King, FRM, she is asked about separation theorem in relation to active portfolio management. She responds that separation theorem more properly relates to asset prices deviating from and gravitating toward their theoretical fair price. King next asks Ogle about the differences between the Sharpe ratio and the information ratio and the difference between the security market line (SML) and the capital market line (CML).
After reallocating her client portfolios based on using the Treynor-Black model, Ogle discusses the results with Segovia. Ogle states that she is satisfied with the current methodology, but given her preference for passive management, she is still concerned about relying on analyst's forecasts. Segovia tells Ogle that he will research methods for modifying the Treynor-Black model to account for analyst forecasts.
The optimal risky portfolio determined by the Treynor-Black model has an allocation of 30% to the active portfolio and a Sharpe ratio of 0.45. Given that the risk-free rate is 3%, the standard deviation of the market (passive) portfolio is 20%, and the expected return on the optimal risky portfolio is 10%, the standard deviation of an investor's optimal portfolio that is allocated 70% to the risk-free asset is closest to:
A. 5.2%.
B. 4.7%.
C. 6.0%.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The Sharpe ratio for the optimal risky asset portfolio (a combination of the passive market index portfolio and the optimal active security selection portfolio) is its excess return (risk premium) divided by its standard deviation, so we have 0.45 ~ (10 - 3) / , and the standard deviation of the optimal risky portfolio = 7/ 0.45
15.55%. With a 70% allocation to the risk-free asset, the investors optimal portfolio will have a standard deviation of (1 - 07) 15.55 = 4.67%. (Study Session 18, LOS 64.f)

NEW QUESTION: 3
Which one of the following choices is a unary operator that can apply to only a single variable?
A. /
B. <?>?
C. ++
D. **
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Inserting a row into an effective-dated table causes the existing data on the prior row to be
_____.
A. moved to an archive table
B. copied to the new row
C. available only in Update/Display mode
D. deleted from the table
E. overwritten by the values of the new inserted row
F. available only in Correction mode
Answer: B